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「確率微分方程式」とは
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確率微分方程式とは?
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読み方：かくりつびぶんほうていしき
【英】：stochastic differential equation
をﾌﾞﾗｳﾝ運動とするとき,
の形で表される微分方程式. ただし, 
は 
の履歴に適合し, 
は の履歴に関して可予測な確率過程である.
(提供元:日本ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾘｻｰﾁ学会)
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確率微分方程式（かくりつびぶんほうていしき､英:stochastic differential equation）とは､一つ以上の項が確率過程である微分方程式であって､その結果､解自身も確率過程となるものである｡
一般的に､確率微分方程式はﾌﾞﾗｳﾝ運動（ｳｨｰﾅｰ過程）から派生すると考えられる白色雑音を組み込むが､不連続過程の様な他の無作為変動を用いることも可能である｡
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