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伊藤の補題とは?
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ｳｨｰﾅｰ過程の一試行（青線）の伊藤積分（緑線）の例
伊藤の補題(いとうのほだい）は確率微分方程式の確率過程に関する積分を簡便に計算するための方法｡目次
1 伊藤積分
├1.1 伊藤積分の定義
└1.2 確率微分
2 伊藤の公式
├2.1 伊藤ﾙｰﾙ
└2.2 証明
3 脚注
確率過程､とくにｳｨｰﾅｰ過程 Bt の積分を考えたい｡
確率的にしか予言できない過程であっても､大数の法則を認めるような立場では､積分を定義することが出来る｡
このような積分の定義の仕方にはいくつかあるが､伊藤清の定義した伊藤積分が､積分がﾏﾙﾁﾝｹﾞｰﾙになるという応用上望ましい性質を持つため､しばしば用いられる｡
注目の情報
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